期货浮盈加仓策略的风险有哪些?

2020-10-27 14:02  评论 0 条

期货投资的朋友将拥有的一种投资策略是浮动利润加头寸策略。因为这种策略可以产生巨大的利润,但是它也具有一定的风险。浮动盈利策略有哪些风险?

如果要了解浮动利润和头寸增加策略的风险水平,我们应该从三个方面进行分析:一个是可以忍受的最大回撤,另一个是杠杆倍数,另一个是获胜的可能性。接下来,让我们看一下相应的分析。

第一:最大回撤

无论是否使用浮动利润,只要在一定时间点上,所有可动用资金都可以用于同一方向开立原始单边头寸,则以10%的保证金计算,只要市场向不利方向波动,期货公司资金的风险率将立即超过100%,并在结算后予以警告。如果头寸在头寸的不利方向上波动超过3%,则可能达到交易所的资本风险率,并被迫平仓;如果隔夜直接跳空导致不利于该头寸的重大波动,则可能对帐户造成很大的风险。一旦不利波动达到10%,所有资金将全部损失。

二,杠杆倍数

无论是否使用浮动利润,只要头寸已满并以10%保证金计算,杠杆率就是10倍。但是,对于增加头寸之前的初始资本,杠杆比率大于该值。如果初始资金为10万元,且资本达到20万元后增加头寸,则杠杆是初始资金的20倍。如果初始资本较小,则倍数较大。因此,相对于初始本金,任何微小的波动都会产生很大比例的损益。

第三:获胜的机会

如果市场随机波动,则增加前的交易是有利可图的,增加后的亏损概率太大,也就是说,随机市场中的浮动利润和头寸增加是不合适的。

如果市场是趋势移动的,则它在添加头寸之前属于获利交易,并且市场更有可能在添加头寸之后继续获利,也就是说,趋势市场适合于向同一方向添加头寸。

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